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Numerical approximations of stochastic differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients

Hutzenthaler, Martin ; Jentzen, Arnulf

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Taylor approximations for stochastic partial differential equations
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Taylor approximations for stochastic partial differential equations

Jentzen, Arnulf. ; Kloeden, Peter E. ; Society for Industrial and Applied Mathematics.

Philadelphia, Pa. : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2011

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HIGHER ORDER PATHWISE NUMERICAL APPROXIMATIONS OF SPDEs WITH ADDITIVE NOISE*

Jentzen, Arnulf

SIAM Journal on Numerical Analysis, 2011, Vol.49(2), pp.642-667 [Revue évaluée par les pairs]

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HIGHER ORDER PATHWISE NUMERICAL APPROXIMATIONS OF SPDEs WITH ADDITIVE NOISE

Jentzen, Arnulf

SIAM Journal on Numerical Analysis, 1 January 2011, Vol.49(1/2), pp.642-667 [Revue évaluée par les pairs]

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DIVERGENCE OF THE MULTILEVEL MONTE CARLO EULER METHOD FOR NONLINEAR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS

Hutzenthaler, Martin ; Jentzen, Arnulf ; Kloeden, Peter E.

The Annals of Applied Probability, 1 October 2013, Vol.23(5), pp.1913-1966 [Revue évaluée par les pairs]

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STRONG CONVERGENCE OF AN EXPLICIT NUMERICAL METHOD FOR SDES WITH NONGLOBALLY LIPSCHITZ CONTINUOUS COEFFICIENTS

Hutzenthaler, Martin ; Jentzen, Arnulf ; Kloeden, Peter E.

The Annals of Applied Probability, 1 August 2012, Vol.22(4), pp.1611-1641 [Revue évaluée par les pairs]

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EFFICIENT SIMULATION OF NONLINEAR PARABOLIC SPDES WITH ADDITIVE NOISE

Jentzen, Arnulf ; Kloeden, Peter ; Winkel, Georg

The Annals of Applied Probability, 1 June 2011, Vol.21(3), pp.908-950 [Revue évaluée par les pairs]

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Strong and weak divergence in finite time of Euler's method for stochastic differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients

Hutzenthaler, Martin ; Jentzen, Arnulf ; Kloeden, Peter E.

Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 8 June 2011, Vol.467(2130), pp.1563-1576 [Revue évaluée par les pairs]

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TAYLOR EXPANSIONS OF SOLUTIONS OF STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH ADDITIVE NOISE

Jentzen, Arnulf ; Kloeden, Peter

Annals of Probability, Mar 2010, Vol.38(2), p.532 [Revue évaluée par les pairs]

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Overcoming the Order Barrier in the Numerical Approximation of Stochastic Partial Differential Equations with Additive Space-Time Noise

Jentzen, Arnulf ; Kloeden, Peter E.

Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 8 February 2009, Vol.465(2102), pp.649-667 [Revue évaluée par les pairs]

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Article
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Pathwise Convergent Higher Order Numerical Schemes for Random Ordinary Differential Equations

Kloeden, Peter E. ; Jentzen, Arnulf ; Peter E. Kloeden ; Arnulf Jentzen

Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 8 November 2007, Vol.463(2087), pp.2929-2944 [Revue évaluée par les pairs]

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