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Quantitative Credit Portfolio Management : Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk

Arik Ben Dynkin, Lev Hyman, Jay Phelps, Bruce Dor ; Lev Dynkin; Bruce Phelps

Hoboken John Wiley & Sons, 2011

Accessible en ligne

  • Titre:
    Quantitative Credit Portfolio Management : Practical Innovations for Measuring and Controlling Liquidity, Spread, and Issuer Concentration Risk
  • Auteur: Arik Ben Dynkin, Lev Hyman, Jay Phelps, Bruce Dor
  • Autre(s) auteur(s): Lev Dynkin; Bruce Phelps
  • Éditeur: Hoboken John Wiley & Sons
  • Date de publication: 2011
  • Langue: Anglais
  • Identifiant: ISBN 1-118-11769-7 ;ISBN 1-118-16742-2 ;ISBN 1-119-20285-X ;ISBN 9786613337511 ;ISBN 1-118-16736-8 ;ISBN 1-283-33751-7
  • Source: ESPCI Paris (ressources électroniques)
    PSL (ressources électroniques)
    Collège de France (ressources électroniques)
    Mines ParisTech (ressources électroniques)
    Dauphine (ressources électroniques)

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