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The SABR/LIBOR market model : pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives

Riccardo Rebonato ; Kenneth McKay; Kenneth D McKay; Richard White

John Wiley & Sons, 2009

Accessible en ligne

  • Titre:
    The SABR/LIBOR market model : pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives
  • Auteur: Riccardo Rebonato
  • Autre(s) auteur(s): Kenneth McKay; Kenneth D McKay; Richard White
  • Éditeur: John Wiley & Sons
  • Date de publication: 2009
  • Langue: Anglais
  • Identifiant: ISBN 0-470-74005-1 ;ISBN 1-119-20639-1 ;ISBN 9786612689857 ;ISBN 1-282-68985-1 ;ISBN 0-470-74488-X
  • Source: ESPCI Paris (ressources électroniques)
    Collège de France (ressources électroniques)
    Mines ParisTech (ressources électroniques)
    Dauphine (ressources électroniques)
    PSL (ressources électroniques)

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