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Méthodes de perturbation pour les équations différentielles stochastiques et le filtrage non linéaire

Picard, Jean (1959-....) ; Pardoux, Étienne (1947-....)

Le Chesnay : Institut national de recherche en informatique et en mathématique, 1987

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  • Titre:
    Méthodes de perturbation pour les équations différentielles stochastiques et le filtrage non linéaire
  • Auteur: Picard, Jean (1959-....)
  • Autre(s) auteur(s): Pardoux, Étienne (1947-....)
  • Sujets: Filtres (mathématiques);
    Équations différentielles stochastiques;
    Perturbation (mathématiques);
    FILTRAGE;
    EQUATION DIFFERENTIELLE;
    H-MATH.
  • Description: CET ENSEMBLE DE TRAVAUX EST CONSACRE A L'ETUDE DE TROIS PROBLEMES ASYMPTOTIQUES CONCERNANT LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES ET LE FILTRAGE NON LINEAIRE: LE COMPORTEMENT DE CERTAINS FILTRES SOUS-OPTIMAUX LORSQUE LE BRUIT D'OBSERVATION TEND VERS O; LA STABILITE DES SOLUTIONS D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES PAR RAPPORT A LA CONDITION INITIALE, AUX COEFFICIENTS ET A LA SEMIMLARTINGALE DIRECTRICE; LA DISCRETISATION EN TEMPS DES FILTRES NON LINEAIRES. LE DERNIER ARTICLE EST CONSACRE A UN QUATRIEME PROBLEME LE RETOURNEMENT DU TEMPS DE CERTAINES SEMIMARTINGALES NON MARKOVIENNES. POUR CHAQUE ETUDE ASYMPTOTIQUE, ON PRIVILEGIE LES METHODES QUI PERMETTENT D'OBTENIR DES ESTIMATIONS SUR LA VITESSE DE CONVERGENCE. LES OUTILS LES PLUS UTILISES SONT DES CHANGEMENTS DE PROBABILITE, LE CALCUL DES VARIATIONS STOCHASTIQUES LE RETOURNEMENT DU TEMPS
  • Éditeur: Le Chesnay : Institut national de recherche en informatique et en mathématique
  • Date de publication: 1987
  • Format: 180 p. in various paginations ; 30 cm
  • Langue: Français
  • Identifiant: ISBN 2-7261-0498-3
  • Source: Mines ParisTech (catalogue)

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