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Etude et modélisation des prix sur les marchés de l'électricité en Europe

Rouveyrollis-Roussel, Nicolas (1974-...) ; Galli, Alain ; École nationale supérieure des mines Paris

2006

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  • Titre:
    Etude et modélisation des prix sur les marchés de l'électricité en Europe
  • Auteur: Rouveyrollis-Roussel, Nicolas (1974-...)
  • Autre(s) auteur(s): Galli, Alain ;
    École nationale supérieure des mines Paris
  • Sujets: Électricité -- Production -- Planification -- Aspect économique -- Thèses et écrits académiques ;
    Electricité ;
    Economie marché ;
    Droit européen ;
    Concurrence ;
    Prix-Fixation
  • Description: Thèse de doctorat
    Depuis une douzaine d'années, le secteur européen de l'énergie a été profondément bouleversé et notamment celui de son commerce. En effet, depuis l’adoption en décembre 1996 puis en juin 1998 de deux directives historiques, l’Union européenne a souhaité mettre en place un grand marché intérieur de l’électricité et du gaz. Comme conséquences de ces directives, sont apparus de nouveaux acteurs : les marchés spot organisés et les marchés à terme. Les marchés spot ont entre autre pour but de fixer le cours et organiser des contrats à court terme de livraison d’électricité offrant ainsi une protection contre le risque de volume liés aux contrats d’approvisionnement vendus sur les marchés de grés à grés. La naissance de ces entités à entraîné implicitement la création de prix pour l’électricité échangée en Europe qui revêtent une relative importante pour tous les acteurs du marché. L’étude et la modélisation de ces prix justifie beaucoup des travaux alimentant la recherche en finance quantitative associée aux marchés de l’électricité, les principales finalités sont :Anticiper, prédire les prix.Valoriser des produits dérivés. Gardant à l’esprit ces deux objectifs, le travail de recherche que nous concrétisons par cette thèse est découpé selon la structure suivante :Vers la modélisation des prix au comptant sur les marchés européens. Modélisation des prix au comptant : le cas du marché français Powernext. Backtesting et pouvoir anticipatif des modèles. Modélisation des prix à terme : le cas EEX
    Since a dozen years, the structure of the energy trading in Europe was deeply restructured. In particular, since the adoption in December 1996 then in June 1998 of two historical directives, the European Union wished to set up a large domestic market of electricity and gas. Consequences of these directives, organized markets for long and short term are now a reality. Currently the modelling of the dynamic of spot and forward prices of electricity is a real challenge in the fields of quantitative finance. The research task which we concretize by this thesis is cut out according to the following structure:Towards the modeling of the price of electricity. Modelling spot price of electricity : the case of Powernext. Backtesting and empirical validation. Modeling of forward prices the case of EEX
  • Date de publication: 2006
  • Format: 1 vol. (462 p.) ; 30 cm
  • Langue: Français
  • Source: Mines ParisTech (catalogue)

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